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Bat Harmonic Pattern - Erweiterte Analyse

In dieser Serie von Chartmustern haben wir uns mit den eher traditionellen Mustern beschäftigt. Wir haben jedoch noch nicht über harmonische Muster gesprochen.

In dieser Serie von Chartmustern haben wir uns mit den eher traditionellen Mustern befasst. Die harmonischen Muster haben wir jedoch noch nicht besprochen.

Harmonische Muster gehören zu den zahlreichen Chartmustern, die für die Identifizierung von Umkehrpunkten zur Verfügung stehen. Die Praxis des Handels mit harmonischen Mustern wird oft als "Harmonic Trading" bezeichnet.

Wir hielten es für angebracht, das beliebte harmonische Fledermausmuster zu besprechen, das von Scott M. Carney (1) als "das genaueste Muster im gesamten Arsenal des harmonischen Handels" bezeichnet wird.

"Verdächtigungen in Gedanken sind wie Fledermäuse unter Vögeln."

- Übersetzt von Francis Bacon.

Einführung

Im Gegensatz zu den meisten traditionellen Chartmustern erfordern diese Muster keine Ausbrüche des zu handelnden Preises und beinhalten die Verwendung von präzisen Fibonacci-Verhältnissen (unten hervorgehoben) zur Identifizierung von harmonischen Mustern. Das macht harmonische Muster weniger subjektiv und ziemlich gruselig. Wow.

Fibonacci-Verhältnisse

Fibonacci-Quotienten sind Schlüsselelemente harmonischer Muster.

Fibonacci-Quotienten ergeben sich aus der Fibonacci-Folge, deren n-tesElement sich durch Addition der beiden vorhergehenden Zahlen der Folge ergibt, d. h.:

Die Folge ist wie folgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233..., und weist verschiedene Merkmale auf.

Ein Merkmal, das von Interesse ist, ist durch die Verhältnisse zwischen den Elementen der Folge gegeben. Das Verhältnis zwischen einem Element der Folge und dem folgenden ist ungefähr gleich 0,618, während das Verhältnis zwischen einem Element der Folge und dem vorherigen ungefähr gleich 1,618 ist. Diese beiden Werte werden oft als goldene Verhältnisse definiert, wobei 1,618 als "Phi" (Großbuchstabe P) und 0,618 als "phi" (Kleinbuchstabe p) bezeichnet wird.

Das Verhältnis zwischen Elementen, die durch zwei Positionen voneinander getrennt sind, ergibt 0,382 bzw. 2,618; die Berechnung des Verhältnisses mit einem größeren Abstand würde die Reihe der Fibonacci-Verhältnisse ergeben. Diese Verhältnisse werden auch durch Erhöhen der Goldenen Zahl mit bestimmten Exponenten ermittelt.

Der Grund für die Verwendung von Fibonacci-Quotienten mit harmonischen Mustern (und anderen Methoden im Allgemeinen) ist das Vorhandensein der Fibonacci-Sequenz in der Natur und bestimmten Organismen und Strukturen, vor allem aber im menschlichen Verhalten. Wenn Wertpapierkurse das Verhalten von Anlegern widerspiegeln, erscheint es logisch, eine Verbindung zu den Fibonacci-Zahlen herzustellen. Dies ist eine gängige Begründung, die von technischen Analysten zur Rechtfertigung der Verwendung von Fibonacci-Kennzahlen herangezogen wird.

Einige wenige Studien zielten darauf ab, einen möglichen Zusammenhang zwischen der Fibonacci-Folge und den Finanzmärkten zu erklären, und die von Bhattacharya & Kumar gewonnenen Erkenntnisse liefern weitere einschneidende Untersuchungen zu diesem Zusammenhang (2).

Harmonic Bat Patterns

Das harmonische Fle dermausmuster wird aus 4 Segmenten gebildet, die die Punkte X, A, B, C und D miteinander verbinden, wobei jedes Segment an einem lokalen Maximum/Minimum des Preises liegt. Der relative Abstand zwischen den Segmenten wird verwendet, um die Gültigkeit eines Fledermausmusters zu bestimmen; diese Regeln sind wie folgt definiert:

  • 1 - Das Segment AB geht innerhalb von 38,2 % und 50 % des Segments XA zurück (einige weniger strenge Bedingungen erfordern nur ein Retracement innerhalb von 38,2 % und 61,8 %).
  • 2 - Das Segment BC bewegt sich innerhalb von 38,2 % und 88,6 % des Segments AB.
  • 3 - Das Segment CD geht innerhalb von 161,8% und 261,8% des Segments BC zurück.
  • 4 - Das Segment AD entspricht ungefähr 88,6 % des Segments XA.


Damit das Muster gültig ist, muss der durch Punkt C gegebene Scheitelpunkt bestätigt werden. Interessant ist auch, dass das Fledermausmuster ein internes AB = CD-Muster aufweisen kann.

Eine Umkehr ist wahrscheinlicher innerhalb der "potenziellen Umkehrzone" (PRZ). Händler können verschiedene Methoden zur Identifizierung anwenden, jedoch werden häufig Fibonacci-Retracements verwendet, wobei ein Ende der PRZ bei 88,6% des internen Retracements von XA und ein anderes bei 161,8% von BC liegt. Eine andere Methode identifiziert die PRZ innerhalb von 78,6 % und 100 % des internen Retracements von XA.

Einige Händler warten auf zusätzliche Bestätigungen, bevor sie eine Position eingehen, wie z. B. das Auftreten interner Umkehrmuster, Oszillator-Divergenzen oder die Entwicklung des Kurses außerhalb der PRZ, die auf eine Umkehrung schließen lässt.

Stop Loss & Gewinnmitnahmen

Es gibt verschiedene Techniken, um Take-Profits und Stop-Loss-Levels während der Bildung eines Fledermausmusters festzulegen. Einige Händler setzen den Stop-Loss bei oder einige Ticks unter X, was zu einem geringeren Risiko, aber zu einem höheren Risiko einer vorzeitigen Auslösung des Stop-Loss führen kann. Die Verwendung eines sehr engen Stop-Loss wird von Scott M. Carney erwähnt.

Ein Take-Profit kann bei Punkt A gesetzt werden. Zusätzliche Fibonacci-Retracements können für Teilausstiege verwendet werden.

Praktische Beispiele

Bearish Bat-Muster auf USDJPY15, wir wenden Fibonacci-Retracements auf das Segment XA an und verwenden die Niveaus 0,5, 0,382, 0,236 als partielle Gewinnmitnahmen, während das Niveau 0 die gesamte Position beendet.

Bullish Bat-Muster unter Vollendung auf ERGOUSDT 4h, der Preis bricht das Niveau, das am Punkt B gelegen ist, ist ein gutes Zeichen für ein Potential des Erreichens der PRZ.

Beobachtungen

Oszillator-Divergenzen, die auftreten, wenn sich der Kurs innerhalb der PRZ befindet, können eine zusätzliche Bestätigung für eine potenzielle Umkehr sein.

Wir haben keine Studien gefunden, die belegen, dass das harmonische Fledermausmuster anderen harmonischen Mustern überlegen ist.

Eine Studie von Krzysztof Bednarz hebt die Rentabilität des Fledermausmusters in einem Handelszeitraum von 27 Tagen hervor (3).

Bulkowski teilt Statistiken darüber mit, wie oft sich der Kurs am Punkt D dreht (4). Bei bullischen Fledermausmustern kehrt sich der Kurs in 91 % der Fälle am Punkt D um, bei bärischen Fledermausmustern in 86 % der Fälle am Punkt D. Super gruselig...

Referenzen

(1) Carney, S. M. (2010). Harmonic Trading, Volume Two: Advanced Strategies for Profiting from the Natural Order of the Financial Markets. Pearson Education.

(2) Bhattacharya, S., & Kumar, K. (2006). Eine rechnerische Untersuchung der Wirksamkeit von Fibonacci-Sequenzen in der technischen Analyse und im Handel. Annals of Economics and Finance, 7(1), 185.

(3) Bednarz, K. (2013). Investitionsentscheidungen auf dem Markt der Terminkontrakte mit der Anwendung des harmonischen Musters von Bat - die erhöhte Effizienz der Investition.

(4) Bulkowski, T. N. (2021). Enzyklopädie der Chartmuster. John Wiley & Sons.

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